曼大的经济统计专业好吗?
1970年,我申请到曼大就读博士学位 。在申请时,我在国内已经是一间大学(现在的厦门大学)的经济学教授了;出国前,也在香港大学经济学院兼任博士后研究员。所以申请曼大博士的时候,我是有备而来的。我的研究兴趣是计量经济学及其应用。而当时曼大经济系正在组建量化中心(Quantitative Center),这个中心的成立就是为了培养使用现代计量方法从事宏观经济、金融宏观和微观经济研究的研究生。
所以我到了曼大之后,就被分到了Quantitative Center,由我导师和另一位导师负责直接指导我的学习和工作。这里要稍微介绍一下我的两位导师。 我的第一位导师P. H. Wickham是一位在英国学界很有影响力的经济学家。他当年之所以有名也是因为提出了后来被称为Wickam Conjecture的结论。所谓Wickam Conjecture指的是如果经济数据满足平稳性假设并且具有协整关系,那么就可以通过普通最小二乘法(OLS)进行回归分析。这是英国经济学界在当时最热门的研究课题之一。因为能够提出具有跨学派价值的理论假说并得到验证,所以在当时很受学术界的尊重。
我的第二位导师B. S. Malden是一位资深的计量经济学家。他不仅精通现代计量经济学的理论和技术,而且非常擅长于把新技术和模型应用到实际问题的研究之中。比如他在60年代中期就利用时间序列分析的方法来研究美国通胀率的问题。他曾经帮助Wicks提出Wickem Conjectures,也曾经用自相关函数的方法来检验协整关系,另外他还曾利用动态随机模型的方法来研究货币政策的问题。他是一位非常有创新精神的老师。
因为我同时被分配到这两位导师的指导下,所以他们各自所教授的课程我都须得修读。记得最为详尽的是Malden老师讲授的计量经济学的初级教程。这门课不仅涉及传统的计量经济学的基础知识,还包括目前较为前沿的计量经济方法和软件介绍。我记得在那段时间里,我几乎每周都去看他们两位导师,把他们讲授的内容记录了下来,并整理成讲义。
因为当时我已经是两个孩子的爸爸了,所以没有时间撰写论文。但我的导师鼓励我多利用 Quantitative Center 的资源开展研究。我记得当时利用定量中心强大的计算能力和数据库,做了许多数值模拟。虽然我没有正式发表过论文,但也正是因为这些研究,为我对计量经济基础理论和前沿技术打下了良好的基础。