金融工程有什么课程？
我本科是金工专业，研究生是纯数，所以两门课都有一定了解。 先说金融工程专业（偏量化方向）的必修和选修课吧。
必修：宏观经济学、计量经济学、微积分（一、二）、线性代数、概率论与数理统计、计算机编程（R/python任选一门）；
选修：公司理财（原书或博迪《公司理财》）、期货与期权（赫尔《期权、期货及其他衍生品》）、债券市场（约翰·肯尼斯·加特纳《利率与汇率》）、信用风险（克里斯托弗·普莱斯顿《信贷风险》）、金融风险管理（王江《金融风险分析与决策》）、随机控制（史蒂夫·哈里斯《随机控制及其应用》）、时间序列分析（安东尼·J·佩里《时间序列分析与预测》）、C++、VBA等。
各大学院课程设置会有差别，但以上基本包括所有核心必修及选修课程了。这些课程基本构成了金融工程的学科体系框架。 再说金融数学（偏数值方向）的必修课和选修课。
必修：高等代数（含复变函数）、数学分析（一）、概率论、实变函数、多元统计、随机过程、数值分析、软件基础（VB或者VFP）；
选修：算法与复杂度分析（戴维·口斯勒《算法导论》）、数据分析（约翰·图基《数据挖掘概念与技术》）、优化理论（托德·本尼迪克特《优化理论和算法》）、机器学习（周志华《机器学习》）、随机控制（同上）、时间序列（同上）、债券市场（同上）、信用风险（同上）、金融风险管理（同上）、C++、VBA等 同上，各大学的课程设置会有差别，但以上基本包括了主要必修及选修课程了。这些课程基本构建了金融数学的学科体系框架。 但要注意的是，不管什么专业的金工人才，其必备的基础课程都是大同小异的。比如金融工程、金融数学、计算金融、保险精算等专业，无论叫法如何，只要学了这些课程，就能构建起这个专业的知识框架。而不同专业之间的差距，则是由选修课来决定的。